La gestión integral de riesgos mejora la competitividad

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Artículo publicado en la revista Actualidad Aseguradora por Helena de Rueda, Manager Financial Services de Capgemini.

Solvencia II representa un profundo cambio en el panorama asegurador. En 2012 se producirá la entrada en vigor de un conjunto de requerimientos normativos que vendrá a sustituir, en el ámbito de la UE, a toda la legislación existente en materia de solvencia. Los grandes retos que se presentan al sector asegurador son una oportunidad para mejorar y ser más competitivos.

En la actualidad, las exigencias de la Unión Europea en materia de solvencia sólo cubren los riesgos de seguro, mientras que en el futuro las entidades aseguradoras tendrán que contar con el capital necesario para cubrir también el riesgo de mercado, el riesgo de crédito y el riesgo operativo. Esta es precisamente la principal novedad de Solvencia II, ya que el riesgo operacional se tiene en cuenta por vez primera en los requerimientos de los supervisores. En general, no es un riesgo que las entidades medianas y pequeñas tengan bajo control, por lo que deberán realizar un gran esfuerzo de adaptación a la nueva normativa.

Como muestran los resultados arrojados por el QIS4 (Cuestionario de impacto nº4), el sector asegurador ya está perfilando los requerimientos cuantitativos. Concretamente, el desarrollo del Modelo Español de Solvencia propugna un paradigma nacional y permite prever el impacto del nuevo marco regulador, así como la futura construcción de modelos internos.

El estudio y control del riesgo operacional se ha convertido en una disciplina en sí misma, con herramientas y metodologías propias que permiten la identificación, evaluación y supervisión continuas a través de un sistema de gestión de Control Interno.

La experiencia de Capgemini en el sector revela que los costes medios por pérdidas operacionales descienden cerca de un 17% en el primer año de implementación de un sistema de gestión de riesgo operacional. Sin embargo, más de la mitad de las compañías europeas desconoce las pérdidas en que incurren por este motivo.

Además de este ahorro de costes, existen otros beneficios directos derivados de la implantación de dichos sistemas de gestión, entre los que cabe destacar la optimización del capital mínimo requerido y del margen de solvencia, el establecimiento de la eficiencia operacional y la mejora en la calidad del servicio.

Para el diseño de un modelo de gestión del riesgo, Capgemini propone los pasos siguientes:

  • Identificar los riesgos de la compañía.
  • Valorarlos y cuantificarlos en función de su frecuencia, criticidad e impacto.
  • Definir los mecanismos de monitorización y control.
  • Definir y priorizar las acciones de mitigación de riesgos y los planes de contingencia.

Estas actividades deben efectuarse bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo, y adaptarse a la realidad concreta de la entidad.

En la actualidad, existen varias soluciones que afirman soportar estas necesidades, dando cobertura a los aspectos cualitativos de la cartera de riesgos (auto-valoración, auditoría o cumplimiento de las leyes), y a los cuantitativos (cálculos complejos de capitales, simulaciones/hipótesis, etc.). Sin embargo, el mercado del software para la gestión de riesgos es aún inmaduro, y evoluciona empujado por las exigencias normativas, entre otras razones más puramente de negocio.

Una vez realizado el análisis de necesidades de gestión del riesgo, se identificarán y seleccionarán las potenciales soluciones existentes en el mercado, considerando como factores de decisión la idoneidad del proveedor y la del producto (funcionalidades, generación de informes, simulaciones, alertas, auditorías, monitorización, control, etc.).